统计与决策
統計與決策
통계여결책
2006年
2期
36~37
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燃料油 期货市场 最佳套期保值比率 套期保值有效性
燃料油 期貨市場 最佳套期保值比率 套期保值有效性
연료유 기화시장 최가투기보치비솔 투기보치유효성
本文以新加坡180CST燃料油每日报价为现货价的时间序列，分别与上海期货交易所（SHFE）、纽约商品交易所（NVMEX）、伦敦国际石油交易所（IPE）提供的石油类期货合约价格的时间序列进行统计分析，得出新加坡180CST燃料油现货在三个市场最佳套期保值比率和套期保值有效性的数值。并进一步分析得出三个结论。
本文以新加坡180CST燃料油每日報價為現貨價的時間序列，分彆與上海期貨交易所（SHFE）、紐約商品交易所（NVMEX）、倫敦國際石油交易所（IPE）提供的石油類期貨閤約價格的時間序列進行統計分析，得齣新加坡180CST燃料油現貨在三箇市場最佳套期保值比率和套期保值有效性的數值。併進一步分析得齣三箇結論。
본문이신가파180CST연료유매일보개위현화개적시간서렬，분별여상해기화교역소（SHFE）、뉴약상품교역소（NVMEX）、륜돈국제석유교역소（IPE）제공적석유류기화합약개격적시간서렬진행통계분석，득출신가파180CST연료유현화재삼개시장최가투기보치비솔화투기보치유효성적수치。병진일보분석득출삼개결론。
