CAJ | 학술논문

本文对Harlow下偏矩证券组合优化模型作了改进，使之更符合市场要求且更可操作。在考虑交易费用的前提下，将不可微的双目标规划问题转化为单目标易求解的规划问题：通过引进风险厌恶系数，该模型更充分地考虑到投资者的要求；最后给出了数值算例。
본문대Harlow하편구증권조합우화모형작료개진，사지경부합시장요구차경가조작。재고필교역비용적전제하，장불가미적쌍목표규화문제전화위단목표역구해적규화문제：통과인진풍험염악계수，해모형경충분지고필도투자자적요구；최후급출료수치산례。