商业研究
商業研究
상업연구
Commercial Research
2006年
5期
102~104
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R/S分析 赫斯特指数 持久性 非周期循环长度
R/S分析 赫斯特指數 持久性 非週期循環長度
R/S분석 혁사특지수 지구성 비주기순배장도
R/S分析方法是金融时间序列分析的有力工具.农产品期货价格波动具有明显的非线性特征,期货价格增量之间不是相互独立的,价格时间序列具有持久性趋势和非周期循环长度.并且样本数据时间频率越高,赫斯特指数越小,反映了期货价格有更多的噪声,日价格更不稳定,比周和月价格有更多的变化.
R/S分析方法是金融時間序列分析的有力工具.農產品期貨價格波動具有明顯的非線性特徵,期貨價格增量之間不是相互獨立的,價格時間序列具有持久性趨勢和非週期循環長度.併且樣本數據時間頻率越高,赫斯特指數越小,反映瞭期貨價格有更多的譟聲,日價格更不穩定,比週和月價格有更多的變化.
R/S분석방법시금융시간서렬분석적유력공구.농산품기화개격파동구유명현적비선성특정,기화개격증량지간불시상호독립적,개격시간서렬구유지구성추세화비주기순배장도.병차양본수거시간빈솔월고,혁사특지수월소,반영료기화개격유경다적조성,일개격경불은정,비주화월개격유경다적변화.
