统计与决策
統計與決策
통계여결책
2006年
10期
32~34
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重置期权 随机利率 鞅
重置期權 隨機利率 鞅
중치기권 수궤리솔 앙
本文在假定无风险利率和标的资产价格为随机的、股价瞬时波动率等为时间的函数的情形下，对传统重置期权进行了创新，并利用鞅方法得到了该期权的定价公式。
本文在假定無風險利率和標的資產價格為隨機的、股價瞬時波動率等為時間的函數的情形下，對傳統重置期權進行瞭創新，併利用鞅方法得到瞭該期權的定價公式。
본문재가정무풍험리솔화표적자산개격위수궤적、고개순시파동솔등위시간적함수적정형하，대전통중치기권진행료창신，병이용앙방법득도료해기권적정개공식。
