系统工程理论与实践
繫統工程理論與實踐
계통공정이론여실천
Systems Engineering—Theory & Practice
2006年
7期
11~17
,共null页
投资组合选择 情景生成 聚类分析 模拟
投資組閤選擇 情景生成 聚類分析 模擬
투자조합선택 정경생성 취류분석 모의
portfolio selection; scenario generation; clustering analysis; simulation
提出一种基于聚类分析的多阶段情景生成方法,并给出了排除套利的线性规划模型.该方法能更好地模拟历史数据的变化趋势,为多阶段投资组合决策提供一个有效的情景分析工具.
提齣一種基于聚類分析的多階段情景生成方法,併給齣瞭排除套利的線性規劃模型.該方法能更好地模擬歷史數據的變化趨勢,為多階段投資組閤決策提供一箇有效的情景分析工具.
제출일충기우취류분석적다계단정경생성방법,병급출료배제투리적선성규화모형.해방법능경호지모의역사수거적변화추세,위다계단투자조합결책제공일개유효적정경분석공구.
An approach for multistage scenario generation based on clustering analysis is introduced in this paper. A linear programming model is also provided to preclude the arbitrage opportunity. This approach can well simulate the development trend of historical data and is a practical tool for scenario analysis.
