统计与决策
統計與決策
통계여결책
2006年
16期
4~6
,共null页
相关系数 连接函数 Copula
相關繫數 連接函數 Copula
상관계수 련접함수 Copula
相关系数在统计及金融分析中有着广泛的应用，基于马克维茨的均值-方差理论以及现代衡量风险水平广泛应用的VaR方法等，相关系数都担当了一个重要的角色。本文对目前普遍存在的相关系数进行概括并分类，分析各类相关系数的特点，并在此基础上结合连接函数（Copula）进行分析，阐述Copula的概念、优点及其在相关分析中的应用。
相關繫數在統計及金融分析中有著廣汎的應用，基于馬剋維茨的均值-方差理論以及現代衡量風險水平廣汎應用的VaR方法等，相關繫數都擔噹瞭一箇重要的角色。本文對目前普遍存在的相關繫數進行概括併分類，分析各類相關繫數的特點，併在此基礎上結閤連接函數（Copula）進行分析，闡述Copula的概唸、優點及其在相關分析中的應用。
상관계수재통계급금융분석중유착엄범적응용，기우마극유자적균치-방차이론이급현대형량풍험수평엄범응용적VaR방법등，상관계수도담당료일개중요적각색。본문대목전보편존재적상관계수진행개괄병분류，분석각류상관계수적특점，병재차기출상결합련접함수（Copula）진행분석，천술Copula적개념、우점급기재상관분석중적응용。
