CAJ | 학술논문

不同学者以相同的模型研究中国股票市场的杠杆效应，得出的结论并不一致。针对这一问题，本文借助于GJR—GARCH和EGARCH，以一定的样本为初始样本，然后逐个扩大样本容量，研究样本的变动对结论造成的影响，得出中国股票市场不存在杠杆效应的结论。
불동학자이상동적모형연구중국고표시장적강간효응，득출적결론병불일치。침대저일문제，본문차조우GJR—GARCH화EGARCH，이일정적양본위초시양본，연후축개확대양본용량，연구양본적변동대결론조성적영향，득출중국고표시장불존재강간효응적결론。