统计与决策
統計與決策
통계여결책
2007年
1期
46~47
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交易策略 马尔可夫链模型 转移矩阵 股票市场 弱有效性 中国股市 实证研究 性问题
交易策略 馬爾可伕鏈模型 轉移矩陣 股票市場 弱有效性 中國股市 實證研究 性問題
교역책략 마이가부련모형 전이구진 고표시장 약유효성 중국고시 실증연구 성문제
目前，马尔可夫链在研究股票市场方面得到了广泛的应用，主要体现在两个方面：一是采用马尔可夫转移矩阵预测股指或个股的走势；二是检验股指运行是否满足马尔可夫性质，并证明中国股市的弱有效性。基于已有的研究，本文通过状态的划分计算出转移矩阵，并讨论转移矩阵的平稳性问题，最后对于马尔可夫链模型的预测应用做实证研究。
目前，馬爾可伕鏈在研究股票市場方麵得到瞭廣汎的應用，主要體現在兩箇方麵：一是採用馬爾可伕轉移矩陣預測股指或箇股的走勢；二是檢驗股指運行是否滿足馬爾可伕性質，併證明中國股市的弱有效性。基于已有的研究，本文通過狀態的劃分計算齣轉移矩陣，併討論轉移矩陣的平穩性問題，最後對于馬爾可伕鏈模型的預測應用做實證研究。
목전，마이가부련재연구고표시장방면득도료엄범적응용，주요체현재량개방면：일시채용마이가부전이구진예측고지혹개고적주세；이시검험고지운행시부만족마이가부성질，병증명중국고시적약유효성。기우이유적연구，본문통과상태적화분계산출전이구진，병토론전이구진적평은성문제，최후대우마이가부련모형적예측응용주실증연구。
