西北农林科技大学学报：社会科学版
西北農林科技大學學報：社會科學版
서북농림과기대학학보：사회과학판
Journal of Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry(Social Science)
2007年
1期
84~87
,共null页
纽约原油期货 多重分形 MF-DFA 广义Hurst指数
紐約原油期貨 多重分形 MF-DFA 廣義Hurst指數
뉴약원유기화 다중분형 MF-DFA 엄의Hurst지수
New York oil futures; multifractal ; MF-DFA; generalized Hurst index
利用多重分彤消除趋势分析法（MF-DFA）对纽约原油期货日收益率时间序列进行分析。发现纽约原油期货市场具有明正的多重分形特征。进一步的分析表明，纽约原油期货市场的多重分形特征不仅与长程相关性和胖尾分布有关，还受其他因素的影响。
利用多重分彤消除趨勢分析法（MF-DFA）對紐約原油期貨日收益率時間序列進行分析。髮現紐約原油期貨市場具有明正的多重分形特徵。進一步的分析錶明，紐約原油期貨市場的多重分形特徵不僅與長程相關性和胖尾分佈有關，還受其他因素的影響。
이용다중분동소제추세분석법（MF-DFA）대뉴약원유기화일수익솔시간서렬진행분석。발현뉴약원유기화시장구유명정적다중분형특정。진일보적분석표명，뉴약원유기화시장적다중분형특정불부여장정상관성화반미분포유관，환수기타인소적영향。
The return series of New York oil futures market is analyzed based on multifraetal detrended fluctuation analysis （MF-DFA） method, through which the obvious mulfifractal behavior has been found. And further studies show that the multifractal properties are not only caused by long-rang correlation and fat tail distribution, but also influenced by other factors.
