财经研究
財經研究
재경연구
The Study of Finance and Economics
2007年
1期
44~54
,共null页
跳 高频数据 定价过程
跳 高頻數據 定價過程
도 고빈수거 정개과정
jump; high frequent data; pricing process
文章主要基于Ait Sahalia（2002）关于金融数据中跳（Jump）的研究，对跳的性质作进一步的探索并加以推论，同时采用IMSE（InferiorMeanSquaredError）作为分离跳的标准，选择出恰当的（λ，α，△）仨，达到辨识金融数据中跳的目的。
文章主要基于Ait Sahalia（2002）關于金融數據中跳（Jump）的研究，對跳的性質作進一步的探索併加以推論，同時採用IMSE（InferiorMeanSquaredError）作為分離跳的標準，選擇齣恰噹的（λ，α，△）仨，達到辨識金融數據中跳的目的。
문장주요기우Ait Sahalia（2002）관우금융수거중도（Jump）적연구，대도적성질작진일보적탐색병가이추론，동시채용IMSE（InferiorMeanSquaredError）작위분리도적표준，선택출흡당적（λ，α，△）삼，체도변식금융수거중도적목적。
This paper provides an approach for recognizing jumps in Asset Pricing Diffusion process based on Ait Sahalia（2002） on disentangling a jump in a levy process. It adopts a criteria called IMSE to work out an optimal triplet that can disentangle jumps from a given time series.
