CAJ | 학술논문

一、极端收益率数学模型 1．极端收益率数据的广义Pareto分布拟合定理假设{XN}是独立同分布随机变量序列，Mn=max{X1，X2…，XN}如果存在数列{an〉0}和（bn}满足P{（Mn-bn）／an≤z}→G（z），G（z）是广义极值分布，则对充分大的u，P{X—u≤y｜X〉u}近似服从广义Pareto分布H（y）=1-（1＋ξy／δ）^1λ，其中{y：y〉0，（1＋ξy/δ）〉0}，ξ，δ分别称为形状参数和尺度参数。
일、겁단수익솔수학모형 1．겁단수익솔수거적엄의Pareto분포의합 정리가설{XN}시독립동분포수궤변량서렬，Mn=max{X1，X2…，XN}여과존재수렬{an〉0}화（bn}만족P{（Mn-bn）／an≤z}→G（z），G（z）시엄의겁치분포，칙대충분대적u，P{X—u≤y｜X〉u}근사복종엄의Pareto분포H（y）=1-（1＋ξy／δ）^1λ，기중{y：y〉0，（1＋ξy/δ）〉0}，ξ，δ분별칭위형상삼수화척도삼수。