基于DDMRS-GARCH的VaR模型及其在上海股票市场的实证研究
기우DDMRS-GARCH적VaR모형급기재상해고표시장적실증연구
  • 国家社科期刊
    统计与决策 통계여결책

    2007年 20期 126~128 ,共null页

    郭名媛 张世英

    곽명원 장세영

    DDMRS-GARCH模型 VaR LR检验 Back-test检验 DDMRS-GARCH模型 VaR LR檢驗 Back-test檢驗
    DDMRS-GARCH모형 VaR LR검험 Back-test검험
    本文提出了基于DDMRS-GARCH模型的VaR方法,并对中国上海股票市场的风险进行了实证分析,证明考虑了金融波动的结构变化的DDMRS-GARCH模型能够更好的刻画上海股票市场的波动特征,基于DDMRS-GARCH模型计算VaR值更加有效。
    본문제출료기우DDMRS-GARCH모형적VaR방법,병대중국상해고표시장적풍험진행료실증분석,증명고필료금융파동적결구변화적DDMRS-GARCH모형능구경호적각화상해고표시장적파동특정,기우DDMRS-GARCH모형계산VaR치경가유효。
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