统计与决策
統計與決策
통계여결책
2008年
1期
28~30
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单位根检验 TAR与M—TAR模型 Monte—Carlo模拟 检验势
單位根檢驗 TAR與M—TAR模型 Monte—Carlo模擬 檢驗勢
단위근검험 TAR여M—TAR모형 Monte—Carlo모의 검험세
经济理论认为许多经济变量具有非对称的阈值自回归调整行为，而标准的单位根检验ADF和PP法都是基于线性自回归模型而构造的，因此对非对称单位根检验并不适用。本文应用Monte—Carlo模拟方法对ADF和PP检验在TAR与M—TAR模型下的检验势进行系统研究，并对模拟结果的产生原因进行了深入分析。模拟结果表明：当非对称程度较大时，ADF和PP的检验势都具有较大幅度的下降，但是ADF比PP法具有更大程度的下降。
經濟理論認為許多經濟變量具有非對稱的閾值自迴歸調整行為，而標準的單位根檢驗ADF和PP法都是基于線性自迴歸模型而構造的，因此對非對稱單位根檢驗併不適用。本文應用Monte—Carlo模擬方法對ADF和PP檢驗在TAR與M—TAR模型下的檢驗勢進行繫統研究，併對模擬結果的產生原因進行瞭深入分析。模擬結果錶明：噹非對稱程度較大時，ADF和PP的檢驗勢都具有較大幅度的下降，但是ADF比PP法具有更大程度的下降。
경제이론인위허다경제변량구유비대칭적역치자회귀조정행위，이표준적단위근검험ADF화PP법도시기우선성자회귀모형이구조적，인차대비대칭단위근검험병불괄용。본문응용Monte—Carlo모의방법대ADF화PP검험재TAR여M—TAR모형하적검험세진행계통연구，병대모의결과적산생원인진행료심입분석。모의결과표명：당비대칭정도교대시，ADF화PP적검험세도구유교대폭도적하강，단시ADF비PP법구유경대정도적하강。
