CAJ | 학술논문

条件风险价值（CVaR）是学界目前广泛关注的一致性风险度量方法。文章在偏尾Laplace分布下研究了CVaR的估计问题，给出了CVaR的MLE估计，同时也讨论了CVaR估计的渐进性质和有限样本性质．并给出了CVaR估计的渐进分布和有限样本逼近方法，这对非对称厚尾分布下的金融风险管理真有一定的实用价值。此外，文章对如何评价CVaR估计也有一定的启发意义。
조건풍험개치（CVaR）시학계목전엄범관주적일치성풍험도량방법。문장재편미Laplace분포하연구료CVaR적고계문제，급출료CVaR적MLE고계，동시야토론료CVaR고계적점진성질화유한양본성질．병급출료CVaR고계적점진분포화유한양본핍근방법，저대비대칭후미분포하적금융풍험관리진유일정적실용개치。차외，문장대여하평개CVaR고계야유일정적계발의의。