经济管理
經濟管理
경제관리
Economic Management Journal（EMJ）
2008年
10期
41~47
,共null页
陈珏宇 谢红丽 沈沛龙
陳玨宇 謝紅麗 瀋沛龍
진각우 사홍려 침패룡
商业银行 操作风险 业务类别 事故类型 Copula函数
商業銀行 操作風險 業務類彆 事故類型 Copula函數
상업은행 조작풍험 업무유별 사고류형 Copula함수
commercial bank; operational risk; internal measurement approach; business line; event type;copula function
内部衡量法是巴塞尔委员会推荐使用的操作风险高级计量法中的主要方法之一，是标准法与其他高级法之间的一种过渡方法。在新资本协议实施中，它成为操作风险度量的主要方法。本文从操作风险预期损失EL和总资本要求计算方法入手，分别运用保险精算法与Oopula函数对内部衡量法进行了深入的研究，提出了基于中等频数和中等损失情况下的内部衡量法计算公式，并设计了一个通过内部衡量法度量操作风险的使用框架。
內部衡量法是巴塞爾委員會推薦使用的操作風險高級計量法中的主要方法之一，是標準法與其他高級法之間的一種過渡方法。在新資本協議實施中，它成為操作風險度量的主要方法。本文從操作風險預期損失EL和總資本要求計算方法入手，分彆運用保險精算法與Oopula函數對內部衡量法進行瞭深入的研究，提齣瞭基于中等頻數和中等損失情況下的內部衡量法計算公式，併設計瞭一箇通過內部衡量法度量操作風險的使用框架。
내부형량법시파새이위원회추천사용적조작풍험고급계량법중적주요방법지일，시표준법여기타고급법지간적일충과도방법。재신자본협의실시중，타성위조작풍험도량적주요방법。본문종조작풍험예기손실EL화총자본요구계산방법입수，분별운용보험정산법여Oopula함수대내부형량법진행료심입적연구，제출료기우중등빈수화중등손실정황하적내부형량법계산공식，병설계료일개통과내부형량법도량조작풍험적사용광가。
Internal Measurement Approach （IMA） is one method of Advanced Measurement Approaches （AMAs） recommended by Basel Committee on Banking Supervision. IMA is between Standardised Approach （SA） and other AMAs. The New Accord is being implemented in 2007 and the IMA become a main method of operational risk measurement. So this paper mainly investigates IMA by studying expected loss （EL） with actuarial model and by studying the total capital requirement with Copula function, and proposes a model for operational risk loss which is for the type of medium frequency and medium severity. Finally, an implement framework for commercial banks is designed.
