管理工程学报
管理工程學報
관리공정학보
Journal of Industrial Engineering and Engineering Management
2008年
2期
102~106
,共null页
内幕操纵 Logistic模型 决策树 神经元网络
內幕操縱 Logistic模型 決策樹 神經元網絡
내막조종 Logistic모형 결책수 신경원망락
insider manipulation; logistic model; decision tree ; neural network
本文以国内证券市场发生的内幕操纵股票为样本，以股票的超额收益、波动性、流动性以及贝塔系数等市场反应指标为研究变量，借鉴数据挖掘的思想，采纳Logistic模型、决策树模型和神经元网络模型对内幕操纵行为进行了甄别，并对模型的效果作了对比分析。
本文以國內證券市場髮生的內幕操縱股票為樣本，以股票的超額收益、波動性、流動性以及貝塔繫數等市場反應指標為研究變量，藉鑒數據挖掘的思想，採納Logistic模型、決策樹模型和神經元網絡模型對內幕操縱行為進行瞭甄彆，併對模型的效果作瞭對比分析。
본문이국내증권시장발생적내막조종고표위양본，이고표적초액수익、파동성、류동성이급패탑계수등시장반응지표위연구변량，차감수거알굴적사상，채납Logistic모형、결책수모형화신경원망락모형대내막조종행위진행료견별，병대모형적효과작료대비분석。
This study is base on manipulated stocks in Chinese securities market and presents the logistic, decision tree and neural network models to identify the manipulated stocks with the use of data-mining thoughts on market＇s reaction characteristics, mainly including abnormal return, volatility, liquidity. And it makes a comparison among the three ones.
