统计与决策
統計與決策
통계여결책
2008年
10期
96~98
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VaR EGARCH—M模型 EVT理论 POT方法
VaR EGARCH—M模型 EVT理論 POT方法
VaR EGARCH—M모형 EVT이론 POT방법
文章将GARCH模型辛口EVT理论相结合，对沪深300指数的风险价值进行分析与计算。并将其与传统基于正态分布假设计算的VaR、GARCH模型计算的VaR以及基于EVT理论计算的VaR进行比较，发现采用GARCH模型和EVT理论相结合而得到的极值VaR能更好地反应沪深300指数的风险。
文章將GARCH模型辛口EVT理論相結閤，對滬深300指數的風險價值進行分析與計算。併將其與傳統基于正態分佈假設計算的VaR、GARCH模型計算的VaR以及基于EVT理論計算的VaR進行比較，髮現採用GARCH模型和EVT理論相結閤而得到的極值VaR能更好地反應滬深300指數的風險。
문장장GARCH모형신구EVT이론상결합，대호심300지수적풍험개치진행분석여계산。병장기여전통기우정태분포가설계산적VaR、GARCH모형계산적VaR이급기우EVT이론계산적VaR진행비교，발현채용GARCH모형화EVT이론상결합이득도적겁치VaR능경호지반응호심300지수적풍험。
