工业技术经济
工業技術經濟
공업기술경제
Industrial Technology & Economy
2008年
2期
139~140
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高额低损 操作风险 思路和方法
高額低損 操作風險 思路和方法
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作为操作风险计量本身就存在很大的不确定性,目前对于高频低冲击事件风险目前研究相对不足,针对其数据量大、极端值低的特点,采用风险价值计量可以预测最大损失的可能,通过对不同类型操作风险发生频率和损失概率分别进行预测,最后得到总的风险损失,为准备金的提取打下良好基础。
作為操作風險計量本身就存在很大的不確定性,目前對于高頻低遲擊事件風險目前研究相對不足,針對其數據量大、極耑值低的特點,採用風險價值計量可以預測最大損失的可能,通過對不同類型操作風險髮生頻率和損失概率分彆進行預測,最後得到總的風險損失,為準備金的提取打下良好基礎。
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