统计与决策
統計與決策
통계여결책
2008年
13期
9~11
,共null页
风险管理 风险价值 组合预测 分位数回归
風險管理 風險價值 組閤預測 分位數迴歸
풍험관리 풍험개치 조합예측 분위수회귀
针对VaR组合预测，文章在分析固定窗、滚动窗和扩张窗三种利用样本方式的特点的基础上，利用上证综合指数数据对使用这三种利用样本方式时VaR组合预测的预测表现进行了实证分析。结论是不同的利用样本方式对VaR组合预测的预测表现有显著的影响。
針對VaR組閤預測，文章在分析固定窗、滾動窗和擴張窗三種利用樣本方式的特點的基礎上，利用上證綜閤指數數據對使用這三種利用樣本方式時VaR組閤預測的預測錶現進行瞭實證分析。結論是不同的利用樣本方式對VaR組閤預測的預測錶現有顯著的影響。
침대VaR조합예측，문장재분석고정창、곤동창화확장창삼충이용양본방식적특점적기출상，이용상증종합지수수거대사용저삼충이용양본방식시VaR조합예측적예측표현진행료실증분석。결론시불동적이용양본방식대VaR조합예측적예측표현유현저적영향。
