CAJ | 학술논문

文章应用条件copula函数拟合上证指数和深证成指收益率的联合分布。对上证指数和深证成指收益率应用EGARCH-t模型拟合其条件分布，在此基础上根据连续条件分布Sklar定理，采用条件正态copula函数建立两者的联合分布。结果表明，EGARCH—t模型能够很好的描述两指数收益率的特征，正态Copula能够很好的描述沪深股市的相关性信息。
문장응용조건copula함수의합상증지수화심증성지수익솔적연합분포。대상증지수화심증성지수익솔응용EGARCH-t모형의합기조건분포，재차기출상근거련속조건분포Sklar정리，채용조건정태copula함수건립량자적연합분포。결과표명，EGARCH—t모형능구흔호적묘술량지수수익솔적특정，정태Copula능구흔호적묘술호심고시적상관성신식。