CAJ | 학술논문

文章主要研究了股票价格出现暴跌时基于跳-扩散过程的证券投资组合选择问题。我们假定股票的价格过程受布朗运动与泊松过程的驱动．并且股票价格可能出现的暴跌度的大小和个数都是已知的，也没有对暴跌的大小和暴跌时间的分布做出假设，采用鲁棒控制得到了最优投资策略。并且得出常数策略并非最优的结论。
문장주요연구료고표개격출현폭질시기우도-확산과정적증권투자조합선택문제。아문가정고표적개격과정수포랑운동여박송과정적구동．병차고표개격가능출현적폭질도적대소화개수도시이지적，야몰유대폭질적대소화폭질시간적분포주출가설，채용로봉공제득도료최우투자책략。병차득출상수책략병비최우적결론。