统计与决策
統計與決策
통계여결책
2008年
19期
138~140
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AKIMA模型 收益率分析 白噪声序列 奇异分解 广义逆
AKIMA模型 收益率分析 白譟聲序列 奇異分解 廣義逆
AKIMA모형 수익솔분석 백조성서렬 기이분해 엄의역
文章根据AKIMA（p，d，q）模型的原理和方法，对我国深证成指对数收益率数据进行了建模，在实际计算过程中，考虑到对数收益率数据比较小的特点，利用矩阵的SVD分解和Moore-Penrose广义逆，来求解参数的极小最小二乘解，以减少中间过程的误差，从而获得比较好的模型。最后，对模型进行了实验仿真，经检验分析结果比较理想。
文章根據AKIMA（p，d，q）模型的原理和方法，對我國深證成指對數收益率數據進行瞭建模，在實際計算過程中，攷慮到對數收益率數據比較小的特點，利用矩陣的SVD分解和Moore-Penrose廣義逆，來求解參數的極小最小二乘解，以減少中間過程的誤差，從而穫得比較好的模型。最後，對模型進行瞭實驗倣真，經檢驗分析結果比較理想。
문장근거AKIMA（p，d，q）모형적원리화방법，대아국심증성지대수수익솔수거진행료건모，재실제계산과정중，고필도대수수익솔수거비교소적특점，이용구진적SVD분해화Moore-Penrose엄의역，래구해삼수적겁소최소이승해，이감소중간과정적오차，종이획득비교호적모형。최후，대모형진행료실험방진，경검험분석결과비교이상。
