CAJ | 학술논문

文章对我国股票市场的长期记忆特征进行了系统研究：选择上证综指和深证成指日收益序列为研究对象，采用计量经济学方法，考察中国股票市场日收益序列和日收益波动序列的长期记忆特征，建立既能描述收益长记忆又能刻画波动长记忆特征的ARFIMA—FIGARCH模型，并与其它短记忆模型进行对比，分析得出相应结论。然后针对目前我国股票市场存在的诸多问题，提出一些规范和完善股票市场、提高市场有效性的建议。
문장대아국고표시장적장기기억특정진행료계통연구：선택상증종지화심증성지일수익서렬위연구대상，채용계량경제학방법，고찰중국고표시장일수익서렬화일수익파동서렬적장기기억특정，건립기능묘술수익장기억우능각화파동장기억특정적ARFIMA—FIGARCH모형，병여기타단기억모형진행대비，분석득출상응결론。연후침대목전아국고표시장존재적제다문제，제출일사규범화완선고표시장、제고시장유효성적건의。