CAJ | 학술논문

文章在假设贷款组合中债务人违约相关的前提下，借助资产价值收益的单因素模型，根据最大谨慎原则估计了两个具体的低违约贷款组合的违约率，得到了给定置信水平下违约率置信区间的上边界值。文章还用最大似然方法估计了违约率，并将两种方法得到的违约率估计值进行了比较。
문장재가설대관조합중채무인위약상관적전제하，차조자산개치수익적단인소모형，근거최대근신원칙고계료량개구체적저위약대관조합적위약솔，득도료급정치신수평하위약솔치신구간적상변계치。문장환용최대사연방법고계료위약솔，병장량충방법득도적위약솔고계치진행료비교。