统计与决策
統計與決策
통계여결책
2008年
22期
36~37
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信用风险定价模型 偏微分方程
信用風險定價模型 偏微分方程
신용풍험정개모형 편미분방정
文章证明了在风险中性概率测度下，具有违约风险资产价格的贴现过程是一个鞅过程；并分别得到了常数利率和随机利率情况下结构化模型和简约化模型对具有违约风险金融资产的定价方程。
文章證明瞭在風險中性概率測度下，具有違約風險資產價格的貼現過程是一箇鞅過程；併分彆得到瞭常數利率和隨機利率情況下結構化模型和簡約化模型對具有違約風險金融資產的定價方程。
문장증명료재풍험중성개솔측도하，구유위약풍험자산개격적첩현과정시일개앙과정；병분별득도료상수리솔화수궤리솔정황하결구화모형화간약화모형대구유위약풍험금융자산적정개방정。
