CAJ | 학술논문

文章以2005年4月8日至2007年10月30日沪深300指数日收盘价格序列为样本．以复合收益率为研究对象，通过对股市收益率非正态性检验，分析了沪深300指数的一些典型统计特征，验证了沪深300指数收益率“尖峰厚尾”的特性。因此有必要寻找一种更合适的模型，以便更准确地反映沪深300指数收益的真实分布。最后对其进行了GAKCH效应的检验，结果表明沪深300指数收益率的波动存在着显著的GARCH效应。
문장이2005년4월8일지2007년10월30일호심300지수일수반개격서렬위양본．이복합수익솔위연구대상，통과대고시수익솔비정태성검험，분석료호심300지수적일사전형통계특정，험증료호심300지수수익솔“첨봉후미”적특성。인차유필요심조일충경합괄적모형，이편경준학지반영호심300지수수익적진실분포。최후대기진행료GAKCH효응적검험，결과표명호심300지수수익솔적파동존재착현저적GARCH효응。