统计与决策
統計與決策
통계여결책
2009年
5期
87~89
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股指期货 套期保值 误差修正套期保值模型 广义自回归条件异方差模型
股指期貨 套期保值 誤差脩正套期保值模型 廣義自迴歸條件異方差模型
고지기화 투기보치 오차수정투기보치모형 엄의자회귀조건이방차모형
文章利用风险最小化套期保值模型中最小二乘法（OLS），双变量向量自回归模型（B-VAR），误差修正套期保值模型（ECM），广义自回归条件异方差模型（EC-GARCH）和套期保值绩效指标（He），对A股市场与沪深300指数的虚拟组合数据的套期保值比率和绩效进行实证研究，试图来验证不同套期保值模型的套期保值绩效，以期供机构投资者参考。
文章利用風險最小化套期保值模型中最小二乘法（OLS），雙變量嚮量自迴歸模型（B-VAR），誤差脩正套期保值模型（ECM），廣義自迴歸條件異方差模型（EC-GARCH）和套期保值績效指標（He），對A股市場與滬深300指數的虛擬組閤數據的套期保值比率和績效進行實證研究，試圖來驗證不同套期保值模型的套期保值績效，以期供機構投資者參攷。
문장이용풍험최소화투기보치모형중최소이승법（OLS），쌍변량향량자회귀모형（B-VAR），오차수정투기보치모형（ECM），엄의자회귀조건이방차모형（EC-GARCH）화투기보치적효지표（He），대A고시장여호심300지수적허의조합수거적투기보치비솔화적효진행실증연구，시도래험증불동투기보치모형적투기보치적효，이기공궤구투자자삼고。
