统计与决策
統計與決策
통계여결책
2009年
9期
69~72
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商业银行 风险管理 银行资本 优化配置
商業銀行 風險管理 銀行資本 優化配置
상업은행 풍험관리 은행자본 우화배치
银行资本管理是商业银行风险管理的核心，文章运用VaR方法，结合银行资产负债结构．建立了包括银行交易成本、经营策略和风险偏好的银行资本优化配置模型。并对模型进一步分析得出一些技术性结论．银行管理部门在一定的风险期限内设置的置信水平在严格的银行模型假设奈件下，风险资产回报的变化受到最佳权益资产的影响，银行资产负债的最佳数量受到资产回报波动性的影响．基于VaR的最佳银行资本要求依赖于银行的资产负债政策和市场因素，为银行资本优化配置管理提供了理论支持和方法指导．
銀行資本管理是商業銀行風險管理的覈心，文章運用VaR方法，結閤銀行資產負債結構．建立瞭包括銀行交易成本、經營策略和風險偏好的銀行資本優化配置模型。併對模型進一步分析得齣一些技術性結論．銀行管理部門在一定的風險期限內設置的置信水平在嚴格的銀行模型假設奈件下，風險資產迴報的變化受到最佳權益資產的影響，銀行資產負債的最佳數量受到資產迴報波動性的影響．基于VaR的最佳銀行資本要求依賴于銀行的資產負債政策和市場因素，為銀行資本優化配置管理提供瞭理論支持和方法指導．
은행자본관리시상업은행풍험관리적핵심，문장운용VaR방법，결합은행자산부채결구．건립료포괄은행교역성본、경영책략화풍험편호적은행자본우화배치모형。병대모형진일보분석득출일사기술성결론．은행관리부문재일정적풍험기한내설치적치신수평재엄격적은행모형가설내건하，풍험자산회보적변화수도최가권익자산적영향，은행자산부채적최가수량수도자산회보파동성적영향．기우VaR적최가은행자본요구의뢰우은행적자산부채정책화시장인소，위은행자본우화배치관리제공료이론지지화방법지도．
