金融理论与实践
金融理論與實踐
금융이론여실천
Financial Theory and Practice
2009年
6期
3~7
,共null页
张程 张棋 顾乾屏 冯铁
張程 張棋 顧乾屏 馮鐵
장정 장기 고건병 풍철
商业银行 新增信贷 时间序列模型 ARMA 预测
商業銀行 新增信貸 時間序列模型 ARMA 預測
상업은행 신증신대 시간서렬모형 ARMA 예측
Commercial Banks;Loan Growth; Time Serial Model; ARMA Model; Forecast
为不断改善商业银行流动性和信用风险管理水平，减少商业银行的“亲周期”效应，同时不断提高监管部门货币政策的效果，开展商业银行信贷投放的量化研究非常重要。本文在对某大型商业银行新增贷款进行统计分析的基础上，对贷款规模的变动规律进行了时间序列模型的拟合，并进行了趋势预测和实证检验。研究认为，商业银行信贷投放具有显著的日、周、月不同的概率统计分布特性，时间序列模型可以作为前瞻性的开展信贷规模管理的重要工具。
為不斷改善商業銀行流動性和信用風險管理水平，減少商業銀行的“親週期”效應，同時不斷提高鑑管部門貨幣政策的效果，開展商業銀行信貸投放的量化研究非常重要。本文在對某大型商業銀行新增貸款進行統計分析的基礎上，對貸款規模的變動規律進行瞭時間序列模型的擬閤，併進行瞭趨勢預測和實證檢驗。研究認為，商業銀行信貸投放具有顯著的日、週、月不同的概率統計分佈特性，時間序列模型可以作為前瞻性的開展信貸規模管理的重要工具。
위불단개선상업은행류동성화신용풍험관리수평，감소상업은행적“친주기”효응，동시불단제고감관부문화폐정책적효과，개전상업은행신대투방적양화연구비상중요。본문재대모대형상업은행신증대관진행통계분석적기출상，대대관규모적변동규률진행료시간서렬모형적의합，병진행료추세예측화실증검험。연구인위，상업은행신대투방구유현저적일、주、월불동적개솔통계분포특성，시간서렬모형가이작위전첨성적개전신대규모관리적중요공구。
In order to improve the ability of liquidity and risk management and to reduce the effect of ＂pro-cyclicality＂ for commercial banks, to improve the effects of monetary policy for supervision department, it is important to use quantitative method to investigate credit growth for commercial banks. Based on the statistical analysis of credit growth, this paper adopts time series model to simulate the fluctuation of loan growth and forecast its trend. Analysis shows credit growth is statistically significant and time serial model can be applied in the loan quantity management.
