统计与决策
統計與決策
통계여결책
2009年
13期
13~15
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“已实现”波动率 最优抽样频率 波动率特征图 MSE 自协方差
“已實現”波動率 最優抽樣頻率 波動率特徵圖 MSE 自協方差
“이실현”파동솔 최우추양빈솔 파동솔특정도 MSE 자협방차
“已实现”波动率是近年来金融研究领域中的热点问题,而抽样频率的选择对“已实现”波动率的准确度量至关重要。最优抽样频率应能够较好地平衡估计误差和微观结构误差。针对这个问题,文章给出了目前国外采用较多的三类选择最优抽样频率的方法,即波动率特征图法、利用序列相关性确定最优抽样频率的方法和基于最小均方误准则确定最优抽样频率的方法。
“已實現”波動率是近年來金融研究領域中的熱點問題,而抽樣頻率的選擇對“已實現”波動率的準確度量至關重要。最優抽樣頻率應能夠較好地平衡估計誤差和微觀結構誤差。針對這箇問題,文章給齣瞭目前國外採用較多的三類選擇最優抽樣頻率的方法,即波動率特徵圖法、利用序列相關性確定最優抽樣頻率的方法和基于最小均方誤準則確定最優抽樣頻率的方法。
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