统计与决策
統計與決策
통계여결책
2009年
17期
41~44
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权向萍 高岳林 薛宏刚
權嚮萍 高嶽林 薛宏剛
권향평 고악림 설굉강
投资组合 非线性整数规划 遗传算法 最小交易量 风险价值（VaR）
投資組閤 非線性整數規劃 遺傳算法 最小交易量 風險價值（VaR）
투자조합 비선성정수규화 유전산법 최소교역량 풍험개치（VaR）
文章根据中国证券市场的实际要求，考虑了交易费用、交易量以及最大投资上限等实际因素，以投资组合的收益为分子，以投资组合的风险价值为分母，建立了一个单位风险收益最大投资组合的非线性整数规划模型，给出了该模型的基于整数编码的遗传算法。实证分析表明，该模型是合理的并且给出的算法是有效的。
文章根據中國證券市場的實際要求，攷慮瞭交易費用、交易量以及最大投資上限等實際因素，以投資組閤的收益為分子，以投資組閤的風險價值為分母，建立瞭一箇單位風險收益最大投資組閤的非線性整數規劃模型，給齣瞭該模型的基于整數編碼的遺傳算法。實證分析錶明，該模型是閤理的併且給齣的算法是有效的。
문장근거중국증권시장적실제요구，고필료교역비용、교역량이급최대투자상한등실제인소，이투자조합적수익위분자，이투자조합적풍험개치위분모，건립료일개단위풍험수익최대투자조합적비선성정수규화모형，급출료해모형적기우정수편마적유전산법。실증분석표명，해모형시합리적병차급출적산법시유효적。
