统计与决策
統計與決策
통계여결책
2009年
18期
59~60
,共null页
钱丽丽 柴俊 邓桂丰
錢麗麗 柴俊 鄧桂豐
전려려 시준 산계봉
复合期权 保险精算定价 公平保费 概率测度
複閤期權 保險精算定價 公平保費 概率測度
복합기권 보험정산정개 공평보비 개솔측도
文章引入MogensBladt和Tina Hviid Rydberg在无市场假设下关于期权定价的保险精算方法。基于此法，利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度，建立了复合期权的定价模型，并推导出其定价公式。且当投资者对原生资产期望回报率为无风险利率时，该定价为风险中性价格。
文章引入MogensBladt和Tina Hviid Rydberg在無市場假設下關于期權定價的保險精算方法。基于此法，利用公平保費原則和價格過程的實際概率測度，建立瞭複閤期權的定價模型，併推導齣其定價公式。且噹投資者對原生資產期望迴報率為無風險利率時，該定價為風險中性價格。
문장인입MogensBladt화Tina Hviid Rydberg재무시장가설하관우기권정개적보험정산방법。기우차법，이용공평보비원칙화개격과정적실제개솔측도，건립료복합기권적정개모형，병추도출기정개공식。차당투자자대원생자산기망회보솔위무풍험리솔시，해정개위풍험중성개격。
