统计与决策
統計與決策
통계여결책
2009年
18期
126~128
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邓留保 杨桂元 赵宏宝
鄧留保 楊桂元 趙宏寶
산류보 양계원 조굉보
经典R／S分析 H指数 修正R／S分析 长记忆
經典R／S分析 H指數 脩正R／S分析 長記憶
경전R／S분석 H지수 수정R／S분석 장기억
文章采用Lo（1991）提出的优于经典R／S分析的修正R／S分析，对沪深股市指数收益率的长记忆性重新进行了检验，结果表明股票市场指数收益率序列、绝对收益序列与平方收益序列存在长记忆性。最后，对股票收益率存在长记忆性的影响进行了简要分析。
文章採用Lo（1991）提齣的優于經典R／S分析的脩正R／S分析，對滬深股市指數收益率的長記憶性重新進行瞭檢驗，結果錶明股票市場指數收益率序列、絕對收益序列與平方收益序列存在長記憶性。最後，對股票收益率存在長記憶性的影響進行瞭簡要分析。
문장채용Lo（1991）제출적우우경전R／S분석적수정R／S분석，대호심고시지수수익솔적장기억성중신진행료검험，결과표명고표시장지수수익솔서렬、절대수익서렬여평방수익서렬존재장기억성。최후，대고표수익솔존재장기억성적영향진행료간요분석。
