统计与决策
統計與決策
통계여결책
2009年
18期
132~134
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ETF类基金 股指期货 套利 广义极值分布
ETF類基金 股指期貨 套利 廣義極值分佈
ETF류기금 고지기화 투리 엄의겁치분포
文章研究了利用ETF类基金进行股指期货套利的一种方法。首先选择基于A股市场投资组合的ETF类基金模拟股指期货标的指数沪深300指数．在确定ETF基金组合的基础上使用GARCH（1，1）拟合模拟沪深300指数的收益率；其次，基于中国金融期货交易所的沪深300指数期货仿真交易合约进行套利分析，分别讨论了ETF的一级市场套利和二级市场套利；最后，定义了套利收益率并选择广义极值分布对其进行拟合．给出了相关分布参数的估计值。
文章研究瞭利用ETF類基金進行股指期貨套利的一種方法。首先選擇基于A股市場投資組閤的ETF類基金模擬股指期貨標的指數滬深300指數．在確定ETF基金組閤的基礎上使用GARCH（1，1）擬閤模擬滬深300指數的收益率；其次，基于中國金融期貨交易所的滬深300指數期貨倣真交易閤約進行套利分析，分彆討論瞭ETF的一級市場套利和二級市場套利；最後，定義瞭套利收益率併選擇廣義極值分佈對其進行擬閤．給齣瞭相關分佈參數的估計值。
문장연구료이용ETF류기금진행고지기화투리적일충방법。수선선택기우A고시장투자조합적ETF류기금모의고지기화표적지수호심300지수．재학정ETF기금조합적기출상사용GARCH（1，1）의합모의호심300지수적수익솔；기차，기우중국금융기화교역소적호심300지수기화방진교역합약진행투리분석，분별토론료ETF적일급시장투리화이급시장투리；최후，정의료투리수익솔병선택엄의겁치분포대기진행의합．급출료상관분포삼수적고계치。
