CAJ | 학술논문

金融资产收益率序列具有典型的尖峰厚尾特征。影响着人们对极端事件的判断与预测，这种现象已引起越来越多学者的重视，而描述这种特性需以合适的概率分布函数为基础，因此，寻求更好的概率分布函数对风险度量具有十分重要的意义，文章将广义双曲线分布及其子类应用到中国证券市场，采用VaR、ES和Omega三个风险度量指标计算其尾部特征，得到了较好的拟合结果。
금융자산수익솔서렬구유전형적첨봉후미특정。영향착인문대겁단사건적판단여예측，저충현상이인기월래월다학자적중시，이묘술저충특성수이합괄적개솔분포함수위기출，인차，심구경호적개솔분포함수대풍험도량구유십분중요적의의，문장장엄의쌍곡선분포급기자류응용도중국증권시장，채용VaR、ES화Omega삼개풍험도량지표계산기미부특정，득도료교호적의합결과。