工业技术经济
工業技術經濟
공업기술경제
Industrial Technology & Economy
2009年
11期
155~158
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控制图GARCH（1, 1）金融市场预警监控
控製圖GARCH（1, 1）金融市場預警鑑控
공제도GARCH（1, 1）금융시장예경감공
金融数据常被用来进行金融市场预测和决策,本文从控制图角度出发,对汇率市场收益率采用AR、MA、ARMA和GARCH四类模型比较研究,最终使用异方差模型建立控制限随时间变动控制图。文中数据来源于2000-2008年美元兑日元汇率共2731个日收盘价,利用对数收益率方法,建立GARCH（1,1）型休哈特控制图。具体解释2008年超出控制限的时点所体现的宏观经济、政治等事件影响以及微观个人行为因素,此类控制图较好的监测出宏微观因素所致的汇率市场波动性。
金融數據常被用來進行金融市場預測和決策,本文從控製圖角度齣髮,對彙率市場收益率採用AR、MA、ARMA和GARCH四類模型比較研究,最終使用異方差模型建立控製限隨時間變動控製圖。文中數據來源于2000-2008年美元兌日元彙率共2731箇日收盤價,利用對數收益率方法,建立GARCH（1,1）型休哈特控製圖。具體解釋2008年超齣控製限的時點所體現的宏觀經濟、政治等事件影響以及微觀箇人行為因素,此類控製圖較好的鑑測齣宏微觀因素所緻的彙率市場波動性。
금융수거상피용래진행금융시장예측화결책,본문종공제도각도출발,대회솔시장수익솔채용AR、MA、ARMA화GARCH사류모형비교연구,최종사용이방차모형건립공제한수시간변동공제도。문중수거래원우2000-2008년미원태일원회솔공2731개일수반개,이용대수수익솔방법,건립GARCH（1,1）형휴합특공제도。구체해석2008년초출공제한적시점소체현적굉관경제、정치등사건영향이급미관개인행위인소,차류공제도교호적감측출굉미관인소소치적회솔시장파동성。
