统计与决策
統計與決策
통계여결책
2009年
24期
140~143
,共null页
损失分布方法 Monte Carlo 操作风险
損失分佈方法 Monte Carlo 操作風險
손실분포방법 Monte Carlo 조작풍험
为了增强银行的抵御风险能力。新巴塞尔协议提出在银行监管资本估计中应包含操作风险资本金,然而因为数据和模型等方面的原因,导致准确估计操作风险资本金绝非易事。文章采用Monte Carlo模拟技术,同时考虑到操作风险损失数据的不完整性.利用损失分布方法来度量我国商业银行操作风险,该方法能够让银行操作风险资本金的估计变得简单、容易,且具实际可操作性。
為瞭增彊銀行的牴禦風險能力。新巴塞爾協議提齣在銀行鑑管資本估計中應包含操作風險資本金,然而因為數據和模型等方麵的原因,導緻準確估計操作風險資本金絕非易事。文章採用Monte Carlo模擬技術,同時攷慮到操作風險損失數據的不完整性.利用損失分佈方法來度量我國商業銀行操作風險,該方法能夠讓銀行操作風險資本金的估計變得簡單、容易,且具實際可操作性。
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