财经问题研究
財經問題研究
재경문제연구
Research On Financial and Economic Issues
2010年
2期
43~47
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厚尾事件 压力测试 商业银行
厚尾事件 壓力測試 商業銀行
후미사건 압력측시 상업은행
heavy - tail events; stress test; commercial bank
2008年爆发的全球性金融危机的原因在于市场参与各方都没有意识到整个经济中信贷增长、杠杆作用和房价泡沫形成了代价巨大的厚尾事件风险。本文旨在分析厚尾分布度量及压力测试方法的基础上，研究压力测试在我国的适用性，并对我国商业银行应用压力测试提出具体建议。
2008年爆髮的全毬性金融危機的原因在于市場參與各方都沒有意識到整箇經濟中信貸增長、槓桿作用和房價泡沫形成瞭代價巨大的厚尾事件風險。本文旨在分析厚尾分佈度量及壓力測試方法的基礎上，研究壓力測試在我國的適用性，併對我國商業銀行應用壓力測試提齣具體建議。
2008년폭발적전구성금융위궤적원인재우시장삼여각방도몰유의식도정개경제중신대증장、강간작용화방개포말형성료대개거대적후미사건풍험。본문지재분석후미분포도량급압력측시방법적기출상，연구압력측시재아국적괄용성，병대아국상업은행응용압력측시제출구체건의。
The financial crisis in 2008 was caused by ignored heavy - tail events that originated from credit expansion, financial leverage and booming housing price. Based on introduction of measurement of heavy - tail events and stress test, the paper analyses the feasibility of applying stress test in China and provides concrete advices of application for Chinese commercial banks.
