统计与决策
統計與決策
통계여결책
2010年
3期
128~130
,共null页
金融周期指数 ARIMA模型 金融周期预测
金融週期指數 ARIMA模型 金融週期預測
금융주기지수 ARIMA모형 금융주기예측
文章选取1952～2008年的金融代表性指标广义货币供给M2、银行信贷额、股票市值、保险金额，建构并分析中国金融周期指数，然后根据指数序列建立了ARIMA（1，1，1）模型，最后利用模型对中国金融周期的走势进行预测，对预测结果的分析认为，我国最近一轮金融周期有向下运行的趋势，应该引起重视。
文章選取1952～2008年的金融代錶性指標廣義貨幣供給M2、銀行信貸額、股票市值、保險金額，建構併分析中國金融週期指數，然後根據指數序列建立瞭ARIMA（1，1，1）模型，最後利用模型對中國金融週期的走勢進行預測，對預測結果的分析認為，我國最近一輪金融週期有嚮下運行的趨勢，應該引起重視。
문장선취1952～2008년적금융대표성지표엄의화폐공급M2、은행신대액、고표시치、보험금액，건구병분석중국금융주기지수，연후근거지수서렬건립료ARIMA（1，1，1）모형，최후이용모형대중국금융주기적주세진행예측，대예측결과적분석인위，아국최근일륜금융주기유향하운행적추세，응해인기중시。
