统计与决策
統計與決策
통계여결책
2010年
4期
158~160
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多因素模型 最佳投资比例 允许卖空 不允许卖空
多因素模型 最佳投資比例 允許賣空 不允許賣空
다인소모형 최가투자비례 윤허매공 불윤허매공
文章推导出多因素模型在允许卖空和不允许卖空的情况下的最佳投资比例,推广了单因素模型假设下EGP方法最佳投资比例的计算公式;并对上海股票市场一个投资组合进行实证分析。
文章推導齣多因素模型在允許賣空和不允許賣空的情況下的最佳投資比例,推廣瞭單因素模型假設下EGP方法最佳投資比例的計算公式;併對上海股票市場一箇投資組閤進行實證分析。
문장추도출다인소모형재윤허매공화불윤허매공적정황하적최가투자비례,추엄료단인소모형가설하EGP방법최가투자비례적계산공식;병대상해고표시장일개투자조합진행실증분석。
