统计与决策
統計與決策
통계여결책
2010年
7期
158~160
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VaR EGARCH模型 杠杆效应SV模型
VaR EGARCH模型 槓桿效應SV模型
VaR EGARCH모형 강간효응SV모형
文章通过对比EGARCH和杠杆效应SV模型。发现杠杆效应SV模型更能刻画金融市场的实际特征。将杠杆效应的随机波动SV模型应用于VaR的计算，并作实证研究。通过与EGARCH模型下的结果对比，得到基于杠杆效应SV模型计算的VaR更具有动态性和准确性，VaR更贴切地反映了金融市场的风险水平。
文章通過對比EGARCH和槓桿效應SV模型。髮現槓桿效應SV模型更能刻畫金融市場的實際特徵。將槓桿效應的隨機波動SV模型應用于VaR的計算，併作實證研究。通過與EGARCH模型下的結果對比，得到基于槓桿效應SV模型計算的VaR更具有動態性和準確性，VaR更貼切地反映瞭金融市場的風險水平。
문장통과대비EGARCH화강간효응SV모형。발현강간효응SV모형경능각화금융시장적실제특정。장강간효응적수궤파동SV모형응용우VaR적계산，병작실증연구。통과여EGARCH모형하적결과대비，득도기우강간효응SV모형계산적VaR경구유동태성화준학성，VaR경첩절지반영료금융시장적풍험수평。
