华东师范大学学报：哲学社会科学版
華東師範大學學報：哲學社會科學版
화동사범대학학보：철학사회과학판
Journal of East China Normal University :Philosophy and Social Sciences Edition
2010年
2期
89~94
,共null页
Student Copula Normal Copula 经济资本 财险公司
Student Copula Normal Copula 經濟資本 財險公司
Student Copula Normal Copula 경제자본 재험공사
采用StudentCopula和NormalCopula拟合我国财险企业承保业务的相依结构，并进行拟合优度检验，结果显示，StudentCopula能较好地拟合承保业务风险的尾部相依性，且不同风险测度下由StudentCopula相依结构测算的的总经济资本普遍高于NormalCopula相依结构下的总经济资本；进一步与线性相依结构下的承保业务风险总经济资本进行比较，可以得到同样结论。
採用StudentCopula和NormalCopula擬閤我國財險企業承保業務的相依結構，併進行擬閤優度檢驗，結果顯示，StudentCopula能較好地擬閤承保業務風險的尾部相依性，且不同風險測度下由StudentCopula相依結構測算的的總經濟資本普遍高于NormalCopula相依結構下的總經濟資本；進一步與線性相依結構下的承保業務風險總經濟資本進行比較，可以得到同樣結論。
채용StudentCopula화NormalCopula의합아국재험기업승보업무적상의결구，병진행의합우도검험，결과현시，StudentCopula능교호지의합승보업무풍험적미부상의성，차불동풍험측도하유StudentCopula상의결구측산적적총경제자본보편고우NormalCopula상의결구하적총경제자본；진일보여선성상의결구하적승보업무풍험총경제자본진행비교，가이득도동양결론。
