经济经纬
經濟經緯
경제경위
Economic Survey
2010年
2期
66~69
,共null页
函数聚类 金融时间序列 相异性测度 里程碑
函數聚類 金融時間序列 相異性測度 裏程碑
함수취류 금융시간서렬 상이성측도 리정비
functional cluster ; financial time series ; difference measurement ; milestone
针对函数数据聚类方法中基于序列数值模式测度相似性的聚类方法不考虑轨迹形状，而基于序列形状模式又忽略了序列数值所代表的相似信息和趋势信息，笔者提出一种对曲线之间对应里程碑出现的时间差异和所隐含的变化幅度差异的相异性测度法，据此将具有类似变化趋势的曲线聚为一类。运用该法对上证50指数的股票进行聚类分析，结果表明该聚类法能很好地测度曲线之间变化趋势的相异性，在高频金融时间序列的聚类分析中具有现实意义。
針對函數數據聚類方法中基于序列數值模式測度相似性的聚類方法不攷慮軌跡形狀，而基于序列形狀模式又忽略瞭序列數值所代錶的相似信息和趨勢信息，筆者提齣一種對麯線之間對應裏程碑齣現的時間差異和所隱含的變化幅度差異的相異性測度法，據此將具有類似變化趨勢的麯線聚為一類。運用該法對上證50指數的股票進行聚類分析，結果錶明該聚類法能很好地測度麯線之間變化趨勢的相異性，在高頻金融時間序列的聚類分析中具有現實意義。
침대함수수거취류방법중기우서렬수치모식측도상사성적취류방법불고필궤적형상，이기우서렬형상모식우홀략료서렬수치소대표적상사신식화추세신식，필자제출일충대곡선지간대응리정비출현적시간차이화소은함적변화폭도차이적상이성측도법，거차장구유유사변화추세적곡선취위일류。운용해법대상증50지수적고표진행취류분석，결과표명해취류법능흔호지측도곡선지간변화추세적상이성，재고빈금융시간서렬적취류분석중구유현실의의。
The author puts forward a functional cluster method which measures the difference based on milestones and takes both sequence values and shapes into account. The method overeomes the disadvantage of the cluster methods based on sequence values ignoring the trajectory shapes and methods based on sequence shapes neglecting sequence values which involve information about similarities and trends between curves. The cluster method is of practical significance in the cluster analysis of high frequency financial time series.
