南方金融
南方金融
남방금융
South China Finance
2010年
3期
63~65
,共null页
VaR模型 EGARCH 市场风险 上证指数
VaR模型 EGARCH 市場風險 上證指數
VaR모형 EGARCH 시장풍험 상증지수
VaR Model ; EGARCH ; Market Risk ; Shanghai Stock Exchange Composite Index
本文基于EGARCH-t模型,利用VaR方法分析计算了从1997年1月2日到2009年4月3日的我国股市上证综合指数的市场风险价值,度量了该时期不同阶段上证综合指数的市场风险状况。
本文基于EGARCH-t模型,利用VaR方法分析計算瞭從1997年1月2日到2009年4月3日的我國股市上證綜閤指數的市場風險價值,度量瞭該時期不同階段上證綜閤指數的市場風險狀況。
본문기우EGARCH-t모형,이용VaR방법분석계산료종1997년1월2일도2009년4월3일적아국고시상증종합지수적시장풍험개치,도량료해시기불동계단상증종합지수적시장풍험상황。
This paper analyzes market Value at Risk （VaR） of Shanghai Stock Exchange Composite Index from January 2nd,1997 to April 3rd,2009,by building EGARCH-t-VaR model. Furthermore,we measure the market risk of Shanghai Stock Exchange Composite Index during the same period.
