CAJ | 학술논문

文章讨论了操作风险的度量问题,将操作风险事件的发生假定为Cox过程——一种比Poisson过程更一般的计数过程,损失分布为广义帕累托分布（GPD）,各风险事件的相关性由Copula来描述;分析了金融机构整体操作风险的度量。文章还讨论了模型中参数的设定与估计问题,为了使得模型可以在实际中应用,MonteCarlo模拟也给与了考虑。
문장토론료조작풍험적도량문제,장조작풍험사건적발생가정위Cox과정——일충비Poisson과정경일반적계수과정,손실분포위엄의파루탁분포（GPD）,각풍험사건적상관성유Copula래묘술;분석료금융궤구정체조작풍험적도량。문장환토론료모형중삼수적설정여고계문제,위료사득모형가이재실제중응용,MonteCarlo모의야급여료고필。