华东理工大学学报：社会科学版
華東理工大學學報：社會科學版
화동리공대학학보：사회과학판
SOCIAL SCIENCES JOURNAL OF ECUST
2010年
3期
48~52
,共null页
VaR模型 市场风险 信用风险
VaR模型 市場風險 信用風險
VaR모형 시장풍험 신용풍험
t-distributed, EGARCH, VaR model
本文通过建立收益率满足的EGARCH—t模型，分析计算了从1997年1月2日到2009年4月我国股市上证指数的市场风险价值——VaR，度量了该时期不同阶段上证指数的市场风险状况，并认为，VaR方法的运用，会在我国市场风险、信用风险管理方面起重大作用。
本文通過建立收益率滿足的EGARCH—t模型，分析計算瞭從1997年1月2日到2009年4月我國股市上證指數的市場風險價值——VaR，度量瞭該時期不同階段上證指數的市場風險狀況，併認為，VaR方法的運用，會在我國市場風險、信用風險管理方麵起重大作用。
본문통과건립수익솔만족적EGARCH—t모형，분석계산료종1997년1월2일도2009년4월아국고시상증지수적시장풍험개치——VaR，도량료해시기불동계단상증지수적시장풍험상황，병인위，VaR방법적운용，회재아국시장풍험、신용풍험관리방면기중대작용。
We here analyze market Value at Risk （VaR） of Shanghai Stock Exchange Composite Index from January 2nd, 1997 to April 3rd, 2009 through building EGARCH-t-VaR model. Furthermore, we conclude the Market Risk during the same period.
