统计与决策
統計與決策
통계여결책
2010年
15期
145~147
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动态策略 不完全市场 跳跃-扩散过程 方差-最优鞅测度 均值-方差分析
動態策略 不完全市場 跳躍-擴散過程 方差-最優鞅測度 均值-方差分析
동태책략 불완전시장 도약-확산과정 방차-최우앙측도 균치-방차분석
在不完全市场条件下,当股票价格服从跳跃扩散过程时,文章通过确定方差-最优鞅测度,讨论了动态资产分配问题,给出了动态均值-方差有效策略和有效前沿的解析表达式并且证明了均值-方差有效前沿在期望收益-标准差空间是直线。
在不完全市場條件下,噹股票價格服從跳躍擴散過程時,文章通過確定方差-最優鞅測度,討論瞭動態資產分配問題,給齣瞭動態均值-方差有效策略和有效前沿的解析錶達式併且證明瞭均值-方差有效前沿在期望收益-標準差空間是直線。
재불완전시장조건하,당고표개격복종도약확산과정시,문장통과학정방차-최우앙측도,토론료동태자산분배문제,급출료동태균치-방차유효책략화유효전연적해석표체식병차증명료균치-방차유효전연재기망수익-표준차공간시직선。
