统计与决策
統計與決策
통계여결책
2010年
16期
29~30
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Copula函数 Kendallτ 最优投资组合
Copula函數 Kendallτ 最優投資組閤
Copula함수 Kendallτ 최우투자조합
文章以马克维茨的投资组合理论为基础,在均值—方差模型中引入Copula理论,使用Copula函数导出的时变Kendallτ来代替传统的线性相关系数对相关性进行测度,求解基于τ的最优投资组合模型,得到最优投资组合对应的方差,并且在此基础上与均值—方差模型下求解的结果进行比较。
文章以馬剋維茨的投資組閤理論為基礎,在均值—方差模型中引入Copula理論,使用Copula函數導齣的時變Kendallτ來代替傳統的線性相關繫數對相關性進行測度,求解基于τ的最優投資組閤模型,得到最優投資組閤對應的方差,併且在此基礎上與均值—方差模型下求解的結果進行比較。
문장이마극유자적투자조합이론위기출,재균치—방차모형중인입Copula이론,사용Copula함수도출적시변Kendallτ래대체전통적선성상관계수대상관성진행측도,구해기우τ적최우투자조합모형,득도최우투자조합대응적방차,병차재차기출상여균치—방차모형하구해적결과진행비교。
