CAJ | 학술논문

文章在有限样本条件下,通过加权最小二乘法和普通最小二乘法随机模拟了误差项为EGARCH-norm和EGARCH-t时序的ADF检验,发现用加权最小二乘法（WLS）比普通最小二乘法（OLS）得到检验统计量的临界值更加稳健,用t（ρ）^^统计量要比用tρ^^赞统计量更有效。
문장재유한양본조건하,통과가권최소이승법화보통최소이승법수궤모의료오차항위EGARCH-norm화EGARCH-t시서적ADF검험,발현용가권최소이승법（WLS）비보통최소이승법（OLS）득도검험통계량적림계치경가은건,용t（ρ）^^통계량요비용tρ^^찬통계량경유효。