CAJ | 학술논문

近年来小波理论已越来越被广泛应用于时间序列分析。应用小波方差依尺度分解的方法,对沪、深股市综合指数序列的长记忆性与相关性进行了实证分析,结果表明：沪、深股市波动序列实存在长记忆性,沪市波动序列所受历史信息的影响较大,但深市对各种信息的反应比上海股市更迅速,更易受外部信息的影响。在大尺度下沪、深股市波动序列的相关性比小尺度两波动序列之间的相关性更强,以小尺度为基准选择分散投资策略为好。
근년래소파이론이월래월피엄범응용우시간서렬분석。응용소파방차의척도분해적방법,대호、심고시종합지수서렬적장기억성여상관성진행료실증분석,결과표명：호、심고시파동서렬실존재장기억성,호시파동서렬소수역사신식적영향교대,단심시대각충신식적반응비상해고시경신속,경역수외부신식적영향。재대척도하호、심고시파동서렬적상관성비소척도량파동서렬지간적상관성경강,이소척도위기준선택분산투자책략위호。